1. Οι έξι αποφάσεις που πρέπει να γραφτούν
Ένα σύστημα καθορίζει το διαπραγματεύσιμο σύμπαν, τη ζητούμενη διαμόρφωση, το σήμα εισόδου, το stop ακύρωσης, το μέγεθος θέσης και την έξοδο όταν το σενάριο λειτουργεί. Δύο άτομα που εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες στα ίδια δεδομένα πρέπει να καταλήγουν σε συγκρίσιμες αποφάσεις.
Μια λίστα δεικτών δεν απαντά σε αυτές τις έξι ερωτήσεις. Καθορίστε επίσης τα ωράρια, τις επιτρεπόμενες εντολές και τις συνθήκες όπου δεν λαμβάνεται καμία θέση.
2. Ξεκινήστε από ένα πλεονέκτημα, όχι από έναν δείκτη
Περιγράψτε τον υποτιθέμενο μηχανισμό με μία πρόταση: για παράδειγμα, μια επανεκκίνηση τάσης μετά από συρρίκνωση της μεταβλητότητας. Στη συνέχεια, επιλέξτε τα μέτρα που μπορούν να το ανιχνεύσουν. Μια εύλογη εξήγηση παραμένει υπόθεση προς δοκιμή.
Ένας κανόνας πρέπει να ορίζει τι θεωρείται διαμόρφωση και τι το αποκλείει. Χωρίς γραπτά κριτήρια, το αποτέλεσμα εξαρτάται υπερβολικά από την εκ των υστέρων ματιά στο γράφημα.
3. Η προσδοκία, ο χρήσιμος αριθμός
Η προσδοκία ανά συναλλαγή είναι: πιθανότητα κέρδους × μέσο κέρδος − πιθανότητα ζημίας × μέση ζημία. Εκφράστε τα κέρδη και τις ζημίες σε R, το αρχικό ρίσκο, και αφαιρέστε τα κόστη χωρίς να τα μετράτε διπλά.
Με 40% κερδισμένες συναλλαγές στο +2R και 60% χαμένες στο −1R, η ακαθάριστη προσδοκία είναι 0,2R. Τα έξοδα και το slippage μειώνουν αυτό το αποτέλεσμα. Αυτός ο εκτιμώμενος μέσος όρος δεν εγγυάται ούτε την επόμενη συναλλαγή ούτε τη μελλοντική σταθερότητα του συστήματος.
4. Γιατί ένα υψηλό ποσοστό επιτυχίας μπορεί να χάνει
Ένα σύστημα που κερδίζει εννέα στις δέκα φορές με +1R αλλά χάνει μία φορά με −12R έχει προσδοκία −0,3R πριν τα κόστη. Το ποσοστό επιτυχίας έχει νόημα μόνο σε συνδυασμό με το μέγεθος των κερδών και των ζημιών.
Εξετάστε επίσης τη διασπορά των αποτελεσμάτων, τις σειρές ζημιών και το drawdown. Ένας καλός μέσος όρος μπορεί να κρύβει ένα επίπεδο ρίσκου που δεν αντέχεται.
5. Πώς να δοκιμάζετε χωρίς να εξαπατάτε τον εαυτό σας
Χρησιμοποιήστε μόνο τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τη στιγμή κάθε απόφασης. Συμπεριλάβετε εταιρείες που έχουν διαγραφεί από το ταμπλό όταν είναι σχετικό, τα έξοδα, το spread, το slippage και μια ρεαλιστική εκτέλεση εντολών. Μια τιμή κλεισίματος που είναι γνωστή μετά τη συνεδρία δεν επιτρέπει απαραίτητα είσοδο σε αυτή την τιμή.
Διατηρήστε μια περίοδο δεδομένων εκτός δείγματος που δεν τροποποιείτε κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων. Αναλύστε τα αποτελέσματα σε διαφορετικά καθεστώτα αγοράς, έχοντας υπόψη ότι ένα μικρό δείγμα δίνει εύθραυστες εκτιμήσεις.
6. Αποφύγετε την υπερπροσαρμογή
Ο πολλαπλασιασμός των παραμέτρων μέχρι να επιτευχθεί ένα ωραίο γράφημα συχνά προσαρμόζει τη στρατηγική στον ιστορικό θόρυβο. Μια ανθεκτική μέθοδος πρέπει να παραμένει λογική με παρόμοιες τιμές και νέα δεδομένα.
Περιορίστε τις παραμέτρους και τεκμηριώστε τις δοκιμές. Αν τροποποιείτε τους κανόνες μετά από κάθε δοκιμή εκτός δείγματος, αυτά τα δεδομένα γίνονται επίσης δεδομένα εκπαίδευσης.
7. Από τη δοκιμή στην πράξη
Ξεκινήστε με προσομοίωση σε νέα δεδομένα και στη συνέχεια με περιορισμένη έκθεση αν το επιτρέπουν οι συνθήκες και η κατάστασή σας. Συγκρίνετε τα σήματα, τις εντολές που εκτελέστηκαν πραγματικά και τα κόστη με το μοντέλο.
Η προσομοίωση δεν αναπαράγει πλήρως τη ρευστότητα, το slippage ή την ψυχολογική πίεση. Ορίστε ένα όριο ζημίας και τις συνθήκες διακοπής πριν διακινδυνεύσετε κεφάλαιο.
8. Επανεξέταση σε τακτές ημερομηνίες
Το ημερολόγιο διακρίνει μια ζημία που είναι σύμφωνη με το σύστημα από ένα σφάλμα εκτέλεσης. Καταγράψτε τους κανόνες που τηρήθηκαν, τις αποκλίσεις, το πλαίσιο και τα κόστη. Μια κερδισμένη συναλλαγή εκτός πλάνου παραμένει απόκλιση.
Επανεξετάστε σε προκαθορισμένα διαστήματα, με επαρκές δείγμα. Η αλλαγή της μεθόδου μετά από κάθε ζημία εμποδίζει να γνωρίζετε τι μετράτε.
Διαβάστε επίσης
Τεχνική ανάλυση: πώς να διαβάζετε τα χρηματιστηριακά γραφήματα · Πώς να δημιουργήσετε ένα σύστημα trading · Γραφικά μοτίβα και πώς λειτουργούν · Διαχείριση ρίσκου και μέγεθος θέσης · Πώς να επιλέγετε μετοχές για trading · Ψυχολογία του trading: πειθαρχία στο πλάνο · Γλωσσάρι trading: 66 βασικοί όροι
Για να εμβαθύνετε με το βιβλίο στα ελληνικά
Το Trade Stocks Like A.I. αναπτύσσει αυτά τα θέματα με παραδείγματα γραφημάτων, κανόνες trading και εξηγήσεις των μηχανισμών τους.