미리 정해야 할 여섯 가지
거래할 시장이나 종목, 진입 조건, 포지션 규모, 손절 위치, 청산 조건, 그리고 거래하지 않을 상황을 기록하세요. 나중에 규칙 준수 여부를 검토할 수 있을 만큼 구체적이어야 합니다.
승률이 전부는 아닙니다
수익 거래의 비율만으로 전체 성과를 알 수 없습니다. 작은 이익을 자주 얻더라도 드문 큰 손실 때문에 시스템이 손실을 낼 수 있습니다. 평균 이익과 평균 손실, 비용, 거래 빈도를 함께 측정하세요.
기대값 계산
간단히 말해 거래당 기대값은 승률에 평균 이익을 곱한 값에서 패율에 평균 손실을 곱한 값을 뺀 뒤 비용을 반영한 것입니다. 과거 데이터에서 기대값이 양수였다고 해서 미래에도 같은 결과가 보장되지는 않습니다.
규칙을 정직하게 검증하기
관련성이 있는 과거 데이터를 사용하고 거래 당시 알 수 없었던 정보를 끌어오지 마세요. 시스템 개발용 데이터와 검증용 데이터를 분리하고 수수료와 슬리피지를 포함하세요. 과거에 완벽히 맞도록 매개변수를 지나치게 조정하는 것도 경계해야 합니다.
단순하게 시작하기
모든 거래의 진입 이유, 최초 위험, 결과, 규칙 준수 여부를 기록하세요. 한 번의 실망스러운 손실이나 기쁜 승리만으로 시스템을 바꾸지 말고 충분한 거래 표본을 바탕으로 판단하세요.
나쁜 시기를 견디는 시스템
합리적인 방법도 연속 손실을 겪습니다. 포지션 규모는 계좌가 무너지거나 규율이 가장 필요한 순간에 규칙을 포기하게 될 정도로 커서는 안 됩니다.
다음 단계
이 가이드의 내용을 명확한 규칙, 합리적인 포지션 규모, 일관된 성과 평가와 연결하세요. 어떤 지표나 차트 패턴도 결과를 보장하지 않습니다.