1. Šest rozhodnutí, která je třeba sepsat
Systém určuje obchodovatelný vesmír, hledanou konfiguraci, vstupní spouštěč, stop-loss pro neplatnost, velikost pozice a výstup při naplnění scénáře. Dva lidé aplikující stejná pravidla na stejná data by měli dospět k podobným rozhodnutím.
Seznam indikátorů neodpovídá na těchto šest otázek. Upřesněte také obchodní hodiny, povolené typy příkazů a situace, kdy se neobchoduje.
2. Začněte výhodou, ne indikátorem
Popište předpokládaný mechanismus jednou větou: například obnovení trendu po zúžení volatility. Poté vyberte měřítka, která jej dokážou detekovat. Věrohodné vysvětlení je stále hypotéza, kterou je třeba otestovat.
Pravidlo musí jasně stanovit, co je platná konfigurace a co ji vylučuje. Bez písemných kritérií závisí výsledek příliš na zpětném pohledu na graf.
3. Očekávaná hodnota, užitečné číslo
Očekávaná hodnota na obchod je: pravděpodobnost zisku × průměrný zisk − pravděpodobnost ztráty × průměrná ztráta. Zisky a ztráty vyjadřujte v R, počátečním riziku, a odečtěte náklady bez dvojího započtení.
Při 40 % zisků po +2 R a 60 % ztrát po −1 R je hrubá očekávaná hodnota 0,2 R. Poplatky a skluz tento výsledek snižují. Tento odhad průměru negarantuje ani příští obchod, ani budoucí stabilitu systému.
4. Proč vysoká úspěšnost může vést ke ztrátě
Systém, který devětkrát z deseti vyhraje +1 R, ale jednou ztratí −12 R, má očekávanou hodnotu −0,3 R před náklady. Úspěšnost má smysl jen spolu s velikostí zisků a ztrát.
Zkoumejte také rozptyl výsledků, série ztrát a drawdown. Dobré průměry mohou skrývat riziko, které nelze unést.
5. Testujte bez klamání sebe sama
Používejte pouze informace dostupné v okamžiku každého rozhodnutí. Zahrňte i společnosti, které byly staženy z trhu, pokud je to relevantní, poplatky, spread, skluz a realistické provedení příkazů. Uzavírací cena známá po skončení seance nemusí umožnit vstup za tuto cenu.
Uchovejte si období dat mimo vzorek, které během ladění neměníte. Výsledky analyzujte v různých tržních režimech, s vědomím, že malý vzorek dává křehké odhady.
6. Vyhněte se přeoptimalizaci
Zvyšování počtu parametrů až do dosažení pěkné křivky často přizpůsobuje strategii historickému šumu. Robustní metoda by měla zůstat rozumná i s podobnými hodnotami a novými daty.
Omezte počet parametrů a dokumentujte pokusy. Pokud upravujete pravidla po každém testu mimo vzorek, tato data se také stávají trénovacími.
7. Přechod z testování do praxe
Začněte simulací na nových datech, poté omezenou expozicí, pokud to podmínky a vaše situace dovolí. Porovnávejte signály, skutečně provedené příkazy a náklady s modelem.
Simulace nikdy plně nereprodukuje likviditu, skluz ani emoční tlak. Stanovte si limit ztráty a podmínky pro zastavení dříve, než riskujete kapitál.
8. Pravidelné revize
Zápisník rozlišuje ztrátu podle systému od chyby v exekuci. Zaznamenejte dodržená pravidla, odchylky, kontext a náklady. Ziskový obchod mimo plán je stále odchylka.
Revidujte v předem stanovených intervalech s dostatečným vzorkem. Úpravy metody po každé ztrátě znemožňují zjistit, co vlastně měříte.
Doporučujeme také
Technická analýza: čtení burzovních grafů · Jak vytvořit obchodní systém · Grafické formace a jak fungují · Řízení rizika a velikost pozic · Jak vybírat akcie k obchodování · Psychologie obchodování: dodržujte svůj plán · Slovník obchodování: 66 klíčových pojmů
Prohloubit znalosti s knihou v češtině
Trade Stocks Like A.I. rozvíjí tato témata na příkladech grafů, obchodních pravidel a vysvětlení jejich mechanismů.