1. 必須明確寫下的六個決策
一個系統需明確界定可交易的標的範圍、尋找的型態、進場觸發條件、停損點、部位大小，以及當情境成立時的出場方式。兩個人若依同樣規則、同樣資料操作，應能做出相近的決策。
僅列出指標無法回答這六個問題。也請明確規定交易時段、允許的委託類型，以及不進場的條件。
2. 從優勢出發，而非指標
請用一句話描述假設的機制，例如：波動收斂後的趨勢再起。接著選擇能偵測此現象的衡量方式。合理的解釋仍需經過驗證。
規則必須明確界定什麼情況符合型態、什麼情況排除在外。沒有書面標準，結果太容易受事後檢視圖表的主觀影響。
3. 期望值，實用的數字
每筆交易的期望值計算方式為：獲利機率 × 平均獲利 − 虧損機率 × 平均虧損。請以R（初始風險）表示損益，並扣除成本但避免重複計算。
若有40%獲利，每次+2R，60%虧損，每次−1R，則毛期望值為0.2R。手續費與滑價會降低此數字。這個估算的平均值無法保證下次交易或系統未來的穩定性。
4. 為什麼高勝率也可能虧損
若一個系統十次有九次賺+1R，但一次虧−12R，成本前期望值為−0.3R。勝率必須與損益幅度一起看待。
也要檢視損益分布、連續虧損次數與最大回撤。良好的平均值可能掩蓋無法承受的風險。
5. 測試時避免自欺
每次決策僅能使用當下可得資訊。必要時納入已下市公司、手續費、買賣價差、滑價與實際下單情境。盤後已知的收盤價不一定能作為進場價。
保留一段未參與調整的樣本資料作為驗證。分析不同市場狀態下的結果，並記得小樣本僅能提供脆弱的估計。
6. 避免過度擬合
不斷增加參數直到曲線漂亮，往往只是讓策略適應過去的雜訊。穩健的方法應能在相近參數與新資料下維持合理表現。
請限制參數數量並記錄所有測試過程。若每次驗證後都調整規則，這些資料也變成訓練資料。
7. 從測試到實戰
先用新資料模擬，若條件與自身狀況允許，再以小部位實際操作。比較訊號、實際成交與成本與模型的差異。
模擬無法完全重現流動性、滑價或情緒壓力。請先設定停損限額與停手條件，才投入資金。
8. 定期檢討修正
交易日誌需區分系統內的正常虧損與執行錯誤。請記錄遵守規則、偏差、當時情境與成本。即使賺錢但違反計畫，也屬於偏差。
請依預定間隔檢討，並確保樣本數足夠。每次虧損就改方法，會讓你無法知道自己到底在測什麼。
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