1. Sáu quyết định hệ thống phải trả lời
Viết rõ: những cổ phiếu nào được phép giao dịch, điều kiện chuẩn bị, tín hiệu kích hoạt, điểm cắt lỗ, số lượng cổ phiếu và cách thoát khi có lãi. Điều kiện chuẩn bị là một trạng thái; tín hiệu kích hoạt là sự kiện cụ thể làm phát sinh lệnh. Một hệ thống đủ rõ để hai người áp dụng cùng dữ liệu có thể đưa ra quyết định tương tự.
2. Bắt đầu từ lợi thế, rồi mới chọn chỉ báo
Lợi thế là giả thuyết về hành vi thị trường có khả năng tạo kết quả thuận lợi sau chi phí, chẳng hạn xu hướng tiếp diễn hoặc phản ứng chậm với thông tin. Chỉ báo là công cụ nhận diện hành vi đó. Nếu bắt đầu bằng việc tìm bộ tham số đẹp nhất trên quá khứ, bạn dễ tìm thấy nhiễu thay vì một cơ chế có thể tồn tại.
3. Kỳ vọng: con số cần đo
Kỳ vọng = tỷ lệ thắng × lãi trung bình − tỷ lệ thua × lỗ trung bình. Đo kết quả bằng R, trong đó 1R là rủi ro ban đầu. Ví dụ minh họa: thắng 40%, lãi trung bình 2,5R và lỗ trung bình 1R cho kỳ vọng 0,4R trước chi phí. Phải trừ phí, chênh lệch mua bán và trượt giá. Mẫu nhỏ có thể khiến một hệ thống yếu trông rất tốt.
4. Tỷ lệ thắng cao vẫn có thể mất tiền
Một phương pháp thắng 90% với lãi 0,2R, nhưng thua 10% với lỗ 3R, có kỳ vọng −0,12R trước chi phí. Chốt lãi quá sớm và giữ lỗ quá lâu có thể tạo cảm giác thường xuyên đúng trong khi tài khoản giảm dần. Đánh giá cả phân bố lợi nhuận, mức sụt giảm vốn và khả năng thực hiện, thay vì chỉ nhìn tỷ lệ thắng.
5. Kiểm thử lịch sử mà không tự đánh lừa mình
Chỉ sử dụng thông tin đã có tại thời điểm quyết định. Tín hiệu tính từ giá đóng cửa không thể được giao dịch ở giá mở cửa trước đó. Đưa cổ phiếu đã hủy niêm yết vào tập dữ liệu khi phù hợp để tránh thiên lệch sống sót. Mô phỏng chi phí, độ trễ và thanh khoản thực tế; thử trên giai đoạn tăng, giảm và đi ngang. Ghi cả chuỗi thua dài nhất và sụt giảm vốn tối đa.
6. Tránh tối ưu hóa quá mức
Mỗi tham số bổ sung làm tăng khả năng khớp ngẫu nhiên với quá khứ. Ưu tiên ít quy tắc có lý do kinh tế và kiểm tra xem các giá trị tham số lân cận có còn hợp lý không. Giữ riêng một phần dữ liệu để đánh giá cuối cùng. Sau khi đã xem kết quả của phần đó và sửa quy tắc, nó không còn là dữ liệu kiểm định độc lập.
7. Từ kiểm thử đến giao dịch thực tế
Thử trên dữ liệu mới bằng tài khoản mô phỏng, sau đó chỉ cân nhắc quy mô nhỏ nếu phù hợp. So sánh khớp lệnh, chi phí và tính rõ ràng của tín hiệu với giả định ban đầu. Kết quả lịch sử tốt không bảo đảm kết quả tương lai. Tăng quy mô cần dựa vào bằng chứng và giới hạn rủi ro, không dựa vào một vài lệnh thắng.
8. Rà soát hệ thống theo lịch
Nhật ký cần có ngày, mã cổ phiếu, thiết lập, giá vào, cắt lỗ, số lượng, giá thoát, kết quả theo R và việc tuân thủ quy tắc. Tách hiệu quả của các lệnh đúng kế hoạch khỏi lỗi thực hiện. Rà soát theo lịch hoặc số lượng lệnh định trước; thay đổi sau mỗi lần thua khiến hệ thống không còn nhất quán và khó đánh giá.
Đọc tiếp
Phân tích kỹ thuật: cách đọc biểu đồ cổ phiếu · Những mô hình biểu đồ hữu ích trong giao dịch · Quản lý rủi ro và xác định quy mô vị thế · Cách sàng lọc cổ phiếu để giao dịch · Tâm lý giao dịch: tuân thủ kế hoạch khi có áp lực · Thuật ngữ giao dịch cổ phiếu: 66 khái niệm
Khám phá phiên bản tiếng Việt
Trade Stocks Like A.I. trình bày các khái niệm này qua ví dụ biểu đồ, quy tắc và tình huống giao dịch thực tế.
Xem sách bằng tiếng Việt