1. การตัดสินใจหกข้อของระบบ
ระบบต้องตอบว่าจะเทรดอะไร ภายใต้สภาวะตลาดแบบใด เข้าเมื่อไร ออกเมื่อไร ถือขนาดเท่าใด และทบทวนผลงานอย่างไร เขียนกฎให้คนอื่นทำซ้ำได้ คำว่า “ซื้อเมื่อดูแข็งแรง” ยังคลุมเครือเกินไป กำหนดข้อมูลและเวลาที่ใช้ตัดสินใจให้ชัดเจน
2. เริ่มจากความได้เปรียบ
ความได้เปรียบคือเหตุผลที่คาดว่ากลุ่มการเทรดจะมีผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกหลังหักต้นทุน อาจเกี่ยวกับแนวโน้ม พฤติกรรมผู้ลงทุน หรือข้อจำกัดของตลาด อินดิเคเตอร์เป็นเครื่องมืออธิบายเงื่อนไข ไม่ใช่เหตุผลของกำไรในตัวมันเอง ระบุด้วยว่าสภาพตลาดแบบใดทำให้แนวคิดนี้หยุดทำงาน
3. ค่าคาดหวัง
ค่าคาดหวัง = โอกาสชนะ × กำไรเฉลี่ย − โอกาสแพ้ × ขาดทุนเฉลี่ย หากชนะ 40% ได้เฉลี่ย 2R และแพ้ 60% เสียเฉลี่ย 1R ค่าคาดหวังคือ 0.2R ก่อนต้นทุน โดย R คือความเสี่ยงเริ่มต้นของแต่ละการเทรด ตัวอย่างนี้อธิบายการคำนวณ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่รับรอง
4. ทำไมอัตราชนะสูงยังขาดทุน
ระบบที่ชนะบ่อยอาจเสียกำไรทั้งหมดจากการแพ้ครั้งใหญ่ เช่น ชนะ 90% ได้ครั้งละ 1 หน่วย แต่แพ้ 10% เสียครั้งละ 12 หน่วย จะมีค่าคาดหวังติดลบก่อนต้นทุน ดูทั้งขนาดกำไร ขนาดขาดทุน ความถี่ และความเสี่ยงปลายหาง แทนการเลือกจากอัตราชนะเพียงตัวเดียว
5. ทดสอบย้อนหลังโดยไม่หลอกตัวเอง
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่จริง ณ เวลาตัดสินใจ รวมค่าธรรมเนียม สเปรด ความคลาดเคลื่อนของราคา และหุ้นที่ถูกเพิกถอน แยกข้อมูลพัฒนากฎออกจากข้อมูลประเมินผล ระวังการใช้ราคาปิดเพื่อสร้างสัญญาณแล้วสมมติว่าเข้าได้ที่ราคาปิดเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลรองรับ
6. การปรับให้เข้ากับอดีตมากเกินไป
การลองพารามิเตอร์จำนวนมากแล้วเลือกชุดที่ดีที่สุดอาจได้เพียงแบบจำลองของความบังเอิญ ตรวจสอบว่าค่าที่ใกล้เคียงยังให้ผลพอใช้หรือไม่ และทดสอบข้ามช่วงตลาด ลดความซับซ้อนของกฎ บันทึกจำนวนแนวคิดที่ทดลอง และอย่าแก้ระบบทุกครั้งที่ขาดทุน
7. จากการทดสอบสู่เงินจริง
เริ่มติดตามสัญญาณกับข้อมูลใหม่โดยไม่แก้กฎกลางทาง การจำลองช่วยตรวจความเข้าใจ แต่ไม่สะท้อนการส่งคำสั่งและอารมณ์ทั้งหมด หากใช้เงินจริงให้เริ่มในขนาดที่รับความเสียหายได้ พร้อมเกณฑ์หยุดล่วงหน้า ผลย้อนหลังไม่รับประกันผลในอนาคต
8. ทบทวนระบบอย่างมีวินัย
แยกปัญหาจากกฎ ปัญหาการปฏิบัติตาม และต้นทุนที่เปลี่ยนไป ใช้รอบทบทวนที่กำหนดไว้แทนการปรับตามอารมณ์หลังแพ้หนึ่งครั้ง ติดตามค่าคาดหวัง การลดลงของเงินทุน และสภาวะตลาด หากสมมติฐานหลักไม่เป็นจริงให้ลดความเสี่ยงและประเมินใหม่
อ่านต่อ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: อ่านกราฟหุ้นอย่างไร · รูปแบบกราฟที่ใช้ในการเทรด · การบริหารความเสี่ยงและขนาดสถานะ · วิธีคัดกรองหุ้นสำหรับการเทรด · จิตวิทยาการเทรด: ทำตามแผนอย่างไร · ศัพท์การเทรดหุ้น: 66 คำสำคัญ
อ่านต่อในหนังสือภาษาไทย
Trade Stocks Like A.I. ขยายหัวข้อเหล่านี้ด้วยตัวอย่างกราฟ กฎการเทรด และสถานการณ์จริง