1. Ορισμός του επενδυτικού σύμπαντος
Ξεκινήστε από τα χρηματιστήρια και τα μέσα που επιτρέπει ο broker σας να διαπραγματεύεστε, με αξιόπιστα δεδομένα. Ορίστε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα γεγονότα που αποκλείουν προσωρινά μια μετοχή.
Στόχος του φιλτραρίσματος είναι η μείωση χιλιάδων μετοχών σε μια διαχειρίσιμη λίστα. Ένα αποτέλεσμα φίλτρου είναι υποψήφιος προς εξέταση, όχι εντολή αγοράς.
2. Έλεγχος ρευστότητας
Παρατηρήστε τη μέση αξία συναλλαγών, το spread και το διαθέσιμο βάθος. Ο υψηλός όγκος σε αριθμό μετοχών δεν αρκεί αν η τιμή είναι πολύ χαμηλή. Συγκρίνετε επίσης το μέγεθος της εντολής σας με τον συνήθη όγκο.
Οι μετοχές με χαμηλή ρευστότητα καθιστούν τα stop και τις προσομοιώσεις λιγότερο αξιόπιστα. Οι προμήθειες και το slippage μπορεί να απορροφήσουν ένα πλεονέκτημα που φαίνεται ελκυστικό στο γράφημα.
3. Προσαρμογή μεταβλητότητας
Το ATR και το ATR σε σχέση με την τιμή επιτρέπουν τη σύγκριση των συνηθισμένων διακυμάνσεων. Μια πολύ ήρεμη μετοχή συχνά προσφέρει μικρό περιθώριο μετά τα κόστη· μια πολύ ευμετάβλητη απαιτεί ευρύτερο stop και μικρότερο μέγεθος θέσης.
Επιλέξτε εύρη κατάλληλα για τον χρονικό σας ορίζοντα και ελέγξτε τη σταθερότητά τους αντί να προσαρμόζετε τα όρια στην τελευταία κίνηση που παρατηρήσατε.
4. Μέτρηση σχετικής ισχύος
Συγκρίνετε την απόδοση της μετοχής με έναν δείκτη και τον κλάδο της σε καθορισμένη περίοδο. Αυτή η σχετική ισχύς δεν είναι το RSI: τοποθετεί μια μετοχή σε σχέση με άλλο περιουσιακό στοιχείο.
Μια μετοχή που αντέχει κατά τη διάρκεια μιας διόρθωσης αξίζει συχνά παρακολούθηση, αλλά η προηγούμενη υπεραπόδοση δεν εγγυάται την επόμενη. Συνδυάστε τη μέτρηση με το πλαίσιο της τάσης και τη ρευστότητα.
5. Δημιουργία αξιοποιήσιμης λίστας
Για κάθε υποψήφιο, σημειώστε τη διάταξη, το επίπεδο ενεργοποίησης, το σημείο ακύρωσης και την ημερομηνία των επόμενων αποτελεσμάτων. Μια σύντομη λίστα με ακριβείς συνθήκες είναι πιο χρήσιμη από μια μακροσκελή λίστα συμβόλων.
Ορίστε ειδοποιήσεις και διάρκεια ισχύος. Αν η τιμή έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το προβλεπόμενο σημείο, επανυπολογίστε τον κίνδυνο και το σενάριο αντί να κυνηγήσετε την κίνηση από φόβο να τη χάσετε.
6. Οργάνωση ρουτίνας
Κάθε εβδομάδα, ενημερώστε το επενδυτικό σύμπαν και το κλαδικό πλαίσιο. Πριν τη συνεδρία, ελέγξτε τους υποψήφιους και τα γεγονότα· μετά τη συνεδρία, καταγράψτε τα σήματα και αφαιρέστε τις άκυρες διατάξεις.
Για να δοκιμάσετε το φίλτρο, χρησιμοποιήστε τα δεδομένα και τη σύνθεση του επενδυτικού σύμπαντος που ήταν διαθέσιμα τότε. Ένα ιστορικό περιορισμένο σε εταιρείες που παραμένουν εισηγμένες εισάγει bias επιβίωσης.
Διαβάστε επίσης
Τεχνική ανάλυση: ανάγνωση χρηματιστηριακών γραφημάτων · Πώς να χτίσετε ένα σύστημα trading · Γραφικά μοτίβα και πώς λειτουργούν · Διαχείριση κινδύνου και μέγεθος θέσης · Πώς να επιλέξετε μετοχές για trading · Ψυχολογία trading: τήρηση του πλάνου σας · Γλωσσάρι trading: 66 βασικοί όροι
Για να εμβαθύνετε με το βιβλίο στα ελληνικά
Το Trade Stocks Like A.I. αναπτύσσει αυτά τα θέματα με παραδείγματα γραφημάτων, κανόνες trading και επεξηγήσεις των μηχανισμών τους.