시장 전체에서 관리 가능한 목록으로
스크리닝은 수많은 주식 중 자세히 분석할 후보를 추리는 과정입니다. 먼저 유동성을 확인하고 추세와 상대 강도를 비교한 뒤 진입 조건을 검토하세요. 필터를 통과했다는 사실만으로 매수할 이유가 생기는 것은 아닙니다.
유동성과 거래 비용
평균 거래량뿐 아니라 주가와 거래량을 곱한 거래대금도 살펴보세요. 주문 규모는 평소 거래 규모에 비해 충분히 작아야 합니다. 매수·매도 호가 차이와 슬리피지는 기대 수익을 줄일 수 있으므로 전략에 맞는 최소 가격과 유동성 기준을 정하세요.
전략에 맞는 변동성
ATR을 주가 대비 비율로 비교하면 서로 가격이 다른 종목의 변동성을 평가하기 쉽습니다. 보유 기간에 맞는 가격 움직임이 필요하지만 변동성이 크면 손절 폭도 넓어질 수 있습니다. 이때 같은 금액을 위험에 노출하려면 포지션 규모를 줄여야 합니다. 모든 전략에 통하는 단일 기준은 없습니다.
추세와 상대 강도
같은 기간의 종목 수익률을 시장 지수 및 동종 업계와 비교하세요. 3개월, 6개월, 12개월 수익률은 서로 다른 맥락을 보여줄 수 있습니다. 상승하는 장기 이동평균 위에 있는 가격처럼 일관된 추세 조건을 사용할 수 있지만 과거의 강세가 미래 성과를 보장하지는 않습니다.
업종 집중과 이벤트 위험
서로 다른 종목이라도 같은 업종에 몰리면 위험이 집중될 수 있습니다. 실적 발표와 주요 일정도 확인하세요. 가격 갭이 발생하면 실제 손실이 계획한 손절 금액을 넘을 수 있습니다. 레버리지 상품과 인버스 상품은 일반 주식과 구조가 다르므로 별도로 평가해야 합니다.
진입 조건과 포지션 규모
각 후보에 대해 진입 조건, 거래 아이디어가 무효가 되는 가격, 청산 규칙을 적으세요. 감수할 손실 금액을 진입가와 손절가 사이의 차이로 나누어 수량을 계산하고 비용과 갭 위험도 고려하세요. 스크리너 결과가 곧 주문 지시는 아닙니다.
반복 가능한 검토 습관
매주 종목군을 갱신하고 차트를 확인해 짧은 관심 목록을 만드세요. 거래 전에는 미리 정한 조건이 충족되는지만 확인합니다. 결과가 지나치게 많은 필터, 과거 데이터에 대한 과도한 최적화, 급등 종목 추격을 피하고 판단과 결과를 거래 일지에 남기세요.
다음 단계
후보 선정 기준을 거래 규칙과 위험 관리에 연결하세요.