1. Skaner zawęża wybór
Skanowanie przekształca szeroki rynek w krótką listę kandydatów zgodnych z regułami strategii. Wynik filtra nie jest rekomendacją kupna. Najpierw określ rynek, interwał i rodzaj układu, którego szukasz. Innych kryteriów potrzebuje strategia trendowa, a innych powrót do średniej.
2. Płynność i koszty wykonania
Sprawdzaj średni wolumen, wartość obrotu i spread. Duża liczba tanich akcji w obrocie nie zawsze oznacza dużą płynność w ujęciu pieniężnym. Porównuj planowaną pozycję z typową aktywnością rynku. Mała płynność może utrudnić zarówno wejście, jak i wyjście przy poziomie ochronnym.
3. Trend i siła względna
Porównaj zachowanie spółki z indeksem oraz sektorem w tym samym okresie. Siła względna nie jest tym samym co RSI. Możesz szukać akcji utrzymujących się nad średnią i blisko szczytów, jeśli odpowiada to testowanej strategii. Nawet silna spółka może stracić podczas szerokiej wyprzedaży.
4. Zmienność i wydarzenia
ATR pomaga ocenić typowy zakres ruchu i dopasować stop oraz wielkość pozycji. Bardzo duża zmienność może wymuszać zbyt małą pozycję albo zwiększać ryzyko luki. Sprawdź datę wyników, dywidendy i istotne komunikaty. Informacja może całkowicie zmienić zachowanie wcześniej spokojnego wykresu.
5. Lista obserwacyjna z warunkami
Dla każdego kandydata zapisz powód wyboru, sygnał wejścia, poziom unieważnienia, sposób wyjścia i planowane ryzyko. Usuń akcje bez czytelnego planu. Krótka lista przygotowana przed sesją ogranicza chaotyczne przeskakiwanie między wykresami. Brak spełnionych warunków może oznaczać dzień bez transakcji.
6. Powtarzalny przegląd
Uruchamiaj filtr według stałego harmonogramu i oceniaj wyniki na tych samych zasadach. Archiwizuj również odrzucone pomysły oraz powody odrzucenia w dzienniku. Przy testach historycznych korzystaj ze składu rynku znanego w danym momencie, aby uniknąć błędu przeżywalności. Zmieniaj progi dopiero po przeglądzie większej próby.
Czytaj dalej
Analiza techniczna: jak czytać wykresy akcji · Jak zbudować system transakcyjny · Formacje cenowe przydatne w tradingu · Zarządzanie ryzykiem i wielkość pozycji · Psychologia tradingu: jak trzymać się planu · Słownik giełdowy: 66 pojęć
Poznaj polskie wydanie książki
Trade Stocks Like A.I. rozwija te zagadnienia na przykładach wykresów, reguł i rzeczywistych sytuacji transakcyjnych.
Zobacz książkę po polsku