1. Definujte svůj vesmír
Začněte s burzami a instrumenty, které váš broker umožňuje obchodovat a pro které máte spolehlivá data. Stanovte kritéria způsobilosti a události, které dočasně vylučují titul.
Cílem filtrace je zúžit tisíce akcií na zvládnutelný seznam. Výsledek filtru je kandidát k posouzení, nikoli nákupní příkaz.
2. Ověřte likviditu
Sledujte průměrnou obchodovanou hodnotu, spread a dostupnou hloubku trhu. Vysoký objem v počtu akcií nestačí, pokud je cena velmi nízká. Porovnejte také velikost svého příkazu s obvyklým objemem.
Méně likvidní tituly činí stop-lossy a simulace méně spolehlivými. Poplatky a skluz mohou pohltit výhodu, která na grafu vypadá zajímavě.
3. Přizpůsobte volatilitu
ATR a ATR vztažený k ceně umožňují porovnat běžné cenové pohyby. Příliš klidná akcie často nabízí malý prostor po odečtení nákladů; velmi volatilní akcie vyžaduje širší stop a menší pozici.
Zvolte rozpětí odpovídající vašemu časovému horizontu a ověřte jejich stabilitu místo úpravy hranic podle posledního pohybu.
4. Měřte relativní sílu
Porovnejte výkonnost titulu s indexem a jeho sektorem za stanovené období. Tato relativní síla není RSI: ukazuje, jak si akcie vede vůči jinému aktivu.
Akcie, která drží během korekce, si někdy zaslouží pozornost, ale její předchozí nadvýkonnost nezaručuje budoucí. Kombinujte měření s kontextem trendu a likviditou.
5. Sestavte použitelný seznam
U každého kandidáta si poznamenejte nastavení, úroveň vstupu, úroveň neplatnosti a datum příštích výsledků. Krátký seznam s přesnými podmínkami je užitečnější než dlouhý seznam symbolů.
Nastavte si upozornění a dobu platnosti. Pokud cena již výrazně překročila plánovaný bod, přepočítejte riziko a scénář místo honby za pohybem ze strachu, že vám uteče.
6. Organizujte rutinu
Každý týden aktualizujte svůj vesmír a sektorový kontext. Před seancí zkontrolujte kandidáty a události; po seanci zaznamenejte signály a vyřaďte neplatné nastavení.
Pro testování filtru používejte data a složení vesmíru dostupné v dané době. Historie omezená jen na stále obchodované firmy zavádí přeživší zkreslení.
Doporučujeme také
Technická analýza: čtení burzovních grafů · Jak sestavit obchodní systém · Grafické formace a jak fungují · Řízení rizika a velikost pozic · Jak vybírat akcie k obchodování · Psychologie obchodování: dodržování plánu · Slovník tradingu: 66 klíčových pojmů
Prohloubit znalosti s knihou v češtině
Trade Stocks Like A.I. rozvíjí tato témata na příkladech grafů, obchodních pravidlech a vysvětlení jejich mechanismů.