1. 定義交易範圍
請從您的券商可交易的交易所與標的開始，並確保有可靠數據。設定符合資格的條件，以及暫時排除某股票的事件。
篩選的目的是將數千檔股票縮減為可管理的清單。篩選結果僅為待觀察標的，並非買進指令。
2. 檢查流動性
觀察平均成交金額、價差與可用深度。僅有高成交量但價格極低並不足夠。也要將您的下單量與平時成交量比較。
流動性不足的標的會讓停損與模擬結果不可靠。手續費與滑價可能吃掉圖表上看似有利的優勢。
3. 調整波動性
ATR 及 ATR/價格可用來比較常見波幅。過於平穩的股票在扣除成本後可能利潤有限；波動性高的股票則需設更寬的停損並減少部位大小。
請選擇符合您操作週期的波動範圍，並檢查其穩定性，而非僅根據最近的波動調整門檻。
4. 測量相對強弱
將個股表現與指數及其產業在特定期間內比較。這裡的相對強弱並非 RSI，而是將個股與其他資產做比較。
修正期間仍能抗跌的股票值得關注，但過去的超額表現不保證未來仍然如此。請將此指標與趨勢背景及流動性一併考量。
5. 建立可操作清單
對每個候選標的，記錄型態、觸發價位、失效條件及下次財報日期。精確條件的短清單比冗長的代號清單更實用。
請設置警示與有效期限。若價格已大幅超過預定點位，請重新計算風險與情境，而非因害怕錯過而追價。
6. 建立例行流程
每週更新交易範圍與產業背景。盤前檢查候選標的與事件；盤後記錄訊號並移除失效型態。
測試篩選器時，請使用當時可取得的數據與標的組成。僅用現存上市公司的歷史資料會產生倖存者偏誤。
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