Cara Membangun Sistem Trading
Sistem trading adalah seperangkat aturan yang cukup lengkap sehingga dua orang yang mengikutinya akan menempatkan order yang sama. Jika keputusan masih bergantung pada perasaan ketika melihat grafik, metode tersebut belum sepenuhnya menjadi sistem.
Enam keputusan yang harus ditentukan
Tuliskan pasar atau saham yang boleh diperdagangkan; kondisi masuk; ukuran posisi; lokasi stop-loss; kondisi keluar; serta situasi ketika tidak ada transaksi. Aturan harus cukup spesifik agar dapat diperiksa setelahnya.
Win rate bukan segalanya
Persentase transaksi yang untung tidak menunjukkan hasil keseluruhan. Sistem dengan banyak kemenangan kecil tetap dapat merugi jika sesekali mengalami kerugian besar. Ukur rata-rata keuntungan, rata-rata kerugian, biaya, dan frekuensi transaksi.
Ekspektasi matematis
Secara sederhana, ekspektasi per transaksi adalah probabilitas menang dikalikan rata-rata keuntungan dikurangi probabilitas kalah dikalikan rata-rata kerugian, lalu dikurangi biaya. Nilai positif pada data historis bukan jaminan bahwa hasil mendatang akan sama.
Uji aturan secara jujur
Gunakan data historis yang relevan dan hindari memasukkan informasi yang belum tersedia pada saat transaksi. Pisahkan data untuk pengembangan dari data untuk pengujian, masukkan komisi dan slippage, dan waspadai terlalu banyak menyesuaikan parameter agar masa lalu terlihat sempurna.
Mulai dengan sederhana
Catat setiap transaksi, alasan masuk, risiko awal, hasil, dan apakah aturan dipatuhi. Perubahan sistem harus didasarkan pada sampel yang memadai, bukan pada satu kerugian yang mengecewakan atau satu kemenangan yang menggembirakan.
Sistem perlu menghadapi periode buruk
Setiap metode yang masuk akal tetap mengalami rentetan kerugian. Ukuran posisi harus cukup kecil agar rentetan itu tidak menghancurkan akun atau memaksa Anda meninggalkan aturan tepat saat disiplin paling diperlukan.
Langkah berikutnya
Hubungkan gagasan dalam panduan ini dengan aturan tertulis, ukuran posisi yang masuk akal, dan evaluasi hasil yang konsisten. Tidak ada indikator atau pola yang menjamin hasil.
Materi ini bersifat edukatif, bukan nasihat keuangan. Semua trading melibatkan risiko kerugian. Evaluasi metode dengan data yang memadai dan perhitungkan biaya transaksi.