1. Definiera ditt universum
Börja med de börser och instrument som din mäklare tillåter handel med, och där tillförlitlig data finns. Definiera urvalskriterier och händelser som tillfälligt utesluter en aktie.
Målet med filtreringen är att minska tusentals aktier till en hanterbar lista. Ett filterresultat är en kandidat att granska, inte en köporder.
2. Kontrollera likviditeten
Observera genomsnittligt omsatt värde, spread och tillgängligt orderdjup. En hög volym i antal aktier räcker inte om priset är mycket lågt. Jämför även din orderstorlek med den normala volymen.
Aktier med låg likviditet gör att stoppar och simuleringar blir mindre tillförlitliga. Avgifter och slippage kan äta upp en fördel som ser bra ut på grafen.
3. Anpassa volatiliteten
ATR och ATR i förhållande till priset gör det möjligt att jämföra normala rörelseintervall. En alltför lugn aktie ger ibland lite utrymme efter kostnader; en mycket volatil aktie kräver en bredare stop och mindre position.
Välj intervall som passar din tidshorisont och kontrollera deras stabilitet istället för att justera trösklar efter den senaste rörelsen.
4. Mäta relativ styrka
Jämför aktiens utveckling med ett index och dess sektor under en bestämd period. Denna relativa styrka är inte RSI: den placerar en aktie i förhållande till en annan tillgång.
En aktie som håller emot under en korrektion kan vara värd att bevaka, men tidigare överavkastning garanterar inte framtida. Kombinera mätningen med trendkontext och likviditet.
5. Bygga en användbar lista
För varje kandidat, notera setup, utlösningsnivå, ogiltigförklaring och datum för nästa rapport. En kort lista med tydliga villkor är bättre än en lång lista med symboler.
Planera in larm och giltighetstid. Om priset redan har passerat den tänkta nivån, räkna om risk och scenario istället för att jaga rörelsen av rädsla att missa den.
6. Skapa en rutin
Varje vecka, uppdatera universum och sektorkontext. Före börsöppning, kontrollera kandidater och händelser; efter stängning, anteckna signaler och ta bort ogiltiga setups.
För att testa filtret, använd data och universums sammansättning som fanns vid den tiden. Ett historikurval som bara innehåller bolag som fortfarande är noterade ger en överlevnadsbias.
Läs också
Teknisk analys: läsa börsgrafer · Hur man bygger ett handelssystem · Grafmönster och hur de fungerar · Riskhantering och positionsstorlek · Hur man väljer aktier att handla · Tradingpsykologi: följ din plan · Tradingordlista: 66 viktiga termer
Gå djupare med boken på svenska
Trade Stocks Like A.I. utvecklar dessa ämnen med exempel på grafer, tradingregler och förklaringar av deras mekanismer.