1. Definer universet ditt
Start med børsene og instrumentene din megler gir tilgang til, med pålitelige data. Definer kriterier for hvilke aksjer som er aktuelle, og hvilke hendelser som midlertidig utelukker en aksje.
Målet med filtreringen er å redusere tusenvis av aksjer til en håndterbar liste. Et filterresultat er en kandidat for videre vurdering, ikke en kjøpsordre.
2. Sjekk likviditeten
Se på gjennomsnittlig omsetningsverdi, spread og tilgjengelig dybde. Høyt volum i antall aksjer er ikke nok hvis prisen er svært lav. Sammenlign også størrelsen på din ordre med vanlig volum.
Aksjer med lav likviditet gjør stop-loss og simuleringer mindre pålitelige. Gebyrer og glidning kan spise opp en fordel som ser bra ut på grafen.
3. Tilpass volatiliteten
ATR og ATR i forhold til pris gjør det mulig å sammenligne vanlige svingninger. En aksje som er for rolig gir ofte lite rom etter kostnader; en svært volatil aksje krever større stop-loss og mindre posisjonsstørrelse.
Velg intervaller som passer din tidshorisont og sjekk stabiliteten, i stedet for å justere terskler etter siste bevegelse.
4. Mål relativ styrke
Sammenlign aksjens utvikling med en indeks og dens sektor over en bestemt periode. Denne relative styrken er ikke RSI: den viser hvordan en aksje presterer mot en annen aktivaklasse.
En aksje som holder seg sterk under en korreksjon er ofte verdt å følge med på, men tidligere overprestasjon garanterer ikke fremtidig styrke. Kombiner målingen med trendbildet og likviditeten.
5. Bygg en brukbar liste
For hver kandidat, noter oppsett, utløsernivå, ugyldiggjøring og dato for neste resultatfremleggelse. En kort liste med presise kriterier er bedre enn en lang liste med tickere.
Sett opp varsler og angi gyldighetsperiode. Hvis prisen allerede har gått langt forbi det planlagte punktet, beregn risiko og scenario på nytt i stedet for å jage bevegelsen av frykt for å gå glipp av den.
6. Organiser en rutine
Hver uke, oppdater universet og sektorkonteksten. Før børsåpning, sjekk kandidater og hendelser; etter børsen, noter signaler og fjern ugyldige oppsett.
For å teste filteret, bruk data og universets sammensetning slik de var på det aktuelle tidspunktet. Et historikk begrenset til selskaper som fortsatt er børsnotert gir en overlevelsesbias.
Les også
Teknisk analyse: les aksjegrafer · Hvordan bygge et handelssystem · Chartmønstre og hvordan de fungerer · Risikostyring og posisjonsstørrelse · Hvordan velge aksjer å handle · Tradingpsykologi: følg din plan · Tradingordliste: 66 viktige begreper
Gå videre med boken på norsk bokmål
Trade Stocks Like A.I. utdyper disse temaene med grafeksempler, tradingregler og forklaringer på mekanismene bak.