1. Bepaal je universum
Begin met de beurzen en instrumenten die je broker aanbiedt met betrouwbare data. Stel de toelatingscriteria vast en bepaal welke gebeurtenissen een aandeel tijdelijk uitsluiten.
Het doel van filteren is om duizenden aandelen terug te brengen tot een beheersbare lijst. Een filterresultaat is een kandidaat om te onderzoeken, geen kooporder.
2. Controleer de liquiditeit
Kijk naar de gemiddelde verhandelde waarde, de spread en de beschikbare diepte. Een hoog volume in aantal aandelen is niet genoeg als de prijs heel laag is. Vergelijk ook de grootte van je order met het gebruikelijke volume.
Aandelen met weinig liquiditeit maken stops en simulaties minder betrouwbaar. Kosten en slippage kunnen een voordeel dat op de grafiek interessant lijkt, volledig opslokken.
3. Pas de volatiliteit aan
De ATR en de ATR ten opzichte van de prijs maken het mogelijk om de gebruikelijke uitslagen te vergelijken. Een te rustig aandeel biedt soms weinig marge na kosten; een zeer volatiel aandeel vereist een ruimere stop en kleinere positie.
Kies bereiken die passen bij je tijdshorizon en controleer hun stabiliteit, in plaats van de drempels steeds aan te passen aan de laatste beweging.
4. Meet de relatieve sterkte
Vergelijk de prestatie van het aandeel met een index en zijn sector over een bepaalde periode. Deze relatieve sterkte is niet de RSI: het plaatst een aandeel ten opzichte van een ander actief.
Een aandeel dat standhoudt tijdens een correctie verdient soms extra aandacht, maar eerdere outperformance garandeert geen herhaling. Combineer de meting met trendcontext en liquiditeit.
5. Stel een bruikbare lijst samen
Noteer voor elke kandidaat de setup, het triggerniveau, de invalidatie en de datum van de volgende resultaten. Een korte lijst met duidelijke voorwaarden werkt beter dan een lange lijst met symbolen.
Voorzie alerts en een geldigheidsduur. Als de prijs het beoogde punt al ruim is gepasseerd, herbereken dan het risico en het scenario in plaats van de beweging te achtervolgen uit angst om iets te missen.
6. Organiseer een routine
Werk elke week het universum en de sectorcontext bij. Controleer voor de sessie de kandidaten en gebeurtenissen; na de sessie noteer je de signalen en verwijder je ongeldige setups.
Test de filter met de data en samenstelling van het universum die destijds beschikbaar waren. Een historie die alleen nog genoteerde bedrijven bevat, introduceert een survivorship bias.
Ook interessant
Technische analyse: beursgrafieken lezen · Hoe bouw je een tradingsysteem · Grafiekpatronen en hun werking · Risicobeheer en positiegrootte · Hoe aandelen selecteren om te traden · Tradingpsychologie: je plan volgen · Tradingwoordenboek: 66 essentiële termen
Voor meer verdieping met het Nederlandstalige boek
Trade Stocks Like A.I. werkt deze onderwerpen uit met grafiekvoorbeelden, tradingregels en uitleg van de mechanismen.